Vector-Quantized Discrete Latent Factors Meet Financial Priors: Dynamic Cross-Sectional Stock Ranking Prediction for Portfolio Construction
向量量化离散潜在因子融合金融先验:动态横截面股票排名预测用于投资组合构建
机构 * RiskX ; Hanyang University(翰阳大学)
AI总结 本文提出PRISM-VQ模型,结合专家先验因子和向量量化离散潜在因子,通过结构条件混合专家生成时间变化因子载荷,提升横截面股票收益预测和投资组合表现。
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