Zero-shot Multivariate Time Series Forecasting Using Tabular Prior Fitted Networks
基于表格先验拟合网络的零样本多变量时间序列预测
机构 * University of Maryland(马里兰大学) ; Capital One(第一资本)
专题命中 其他LLM :foundation model(abstract);分类 cs.AI、cs.LG
AI总结 本文提出利用表格基础模型进行多变量时间序列预测,通过将问题转化为标量回归问题,实现零样本预测,使用TabPFN-TS验证方法并对比现有最佳表格方法。