凯利标准重新审视：最佳赌注
Kelly Criterion revisited: optimal bets
摘要：
凯利准则，最大化的期望值的对数财富的庄家投注，给出了一个优势，在不同类别的战略。我们用射影对称来解释这个事实。凯利的方法允许一个有趣的金融解释玻尔兹曼/香农熵。对大投资者提出了一个“不去”的假设。
英文摘要：
Kelly criterion, that maximizes the expectation value of the logarithm of wealth for bookmaker bets, gives an advantage over different class of strategies. We use projective symmetries for a explanation of this fact. Kelly's approach allows for an interesting financial interpretation of the Boltzmann/Shannon entropy. A "no-go" hypothesis for big investors is suggested.
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