广义奇异谱时间序列分析
Generalized Singular Spectrum Time Series Analysis
摘要：
本文研究连续时间奇异谱分析。我们证明了主特征函数是一组常系数线性常微分方程的解。我们还介绍了一个自然的推广SSA，构造使用本地（李）变换群。标准SSA中使用的时间转换是一个特例。特征函数满足一个简单类型的线性常微分方程与时间相关的系数，确定的变换群的无穷小生成元。最后，更一般的单参数映射被认为是。
英文摘要：
This paper is a study of continuous time Singular Spectrum Analysis (SSA). We show that the principal eigenfunctions are solutions to a set of linear ODEs with constant coefficients. We also introduce a natural generalization of SSA, constructed using local (Lie-) transformation groups. The time translations used in standard SSA is a special case. The eigenfunctions then satisfy a simple type of linear ODE with time dependent coefficient, determined by the infinitesimal generator of the transformation group. Finally, more general one parameter mappings are considered.
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