[0，1]值独立同分布的差分不等式有观测值代价的随机变量
Difference prophet inequalities for [0,1]-valued i.i.d. random variables with cost for observations
摘要：
设X_1，X_2，.是[0，1]-值i.i.d.的序列。随机变量，设c \geq 0为每个观测的抽样成本，设Y_i=X_i-ic，i= 1，2，.对于n= 1，2，.，设M（Y_1，...，Y_n）=E（max_{1\leq i\leq n} Y_i）和V（Y_1，.，Y_n）= sup_{τ\in C^n} E（Y_τ），其中C_n表示Y_1，.，Y_n。对于差M（Y_1，.，Y_n）-V（Y_1，.，Y_n）的一个新的解。
英文摘要：
Let X_1,X_2,... be a sequence of [0,1]-valued i.i.d. random variables, let c\geq 0 be a sampling cost for each observation and let Y_i=X_i-ic, i=1,2,.... For n=1,2,..., let M(Y_1,...,Y_n)=E(max_{1\leq i\leq n}Y_i) and V(Y_1,...,Y_n)=sup_{τ\in C^n}E(Y_τ), where C^n denotes the set of all stopping rules for Y_1,...,Y_n. Sharp upper bounds for the difference M(Y_1,...,Y_n)-V(Y_1,...,Y_n) are given under various restrictions on c and n.
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