在临时套利的环境下，资产的最公平价格
The fairest price of an asset in an environment of temporary arbitrage
摘要：
在实践中，由于不同证券交易所的特定资产的价格并不立即相同，因此存在临时套利机会。我们将证明，即使在这样的环境中，也存在一个“最公平的测度”（而不是鞅测度），尽管不一定是唯一的。为此，我们定义和分析定量概念的不公平，以及不完整的市场环境。
英文摘要：
In practice there are temporary arbitrage opportunities arising from the fact that prices for a given asset at different stock exchanges are not instantaneously the same. We will show that even in such an environment there exists a ``fairest measure'' (instead of a martingale measure), albeit not necessarily unique. For this end, we define and analyse quantitative notions of unfairness in complete as well as incomplete market settings.
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