通过 Cubature 公式计算 Greeks
Calculating the Greeks by Cubature formulas
AI总结：
本文利用 Terry Lyons 和 Nicolas Victoir 的 Cubature 公式，快速计算期权价格对初始值的导数（即 Greeks），并给出简单算例。
摘要：
我们提供用于计算期望值导数的 Cubature 公式，遵循 Terry Lyons 和 Nicolas Victoir 的思想。在金融数学中，期权价格对初始值的导数（即所谓的 Greeks）作为对冲参数尤为重要。Cubature 公式允许快速计算这些量。在理论阐述中加入了简单算例。
英文摘要：
We provide cubature formulas for the calculation of derivatives of expected values in the spririt of Terry Lyons and Nicolas Victoir. In financial mathematics derivatives of option prices with respect to initial values, so called Greeks, are of particular importance as hedging parameters. Cubature formulas allow to calculate these quantities very quickly. Simple examples are added to the theoretical exposition.
机构、总结、中文摘要均由AI分析而来，可能存在错误，请以论文正文为准。
