发表机构
University of Oslo（奥斯陆大学）
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该研究提出选择-椭圆分布的随机表示，用于放宽Simaan三基金假设，实现q+2基金分离，属于金融数学领域的投资组合分离相关研究。
AI 中文摘要
我们将（加权）选择-椭圆分布表示为q个选择变量与一个仅方向独立的椭圆项的仿射组合，该形式足以通过一阶随机占优实现q+2基金分离，尤其放宽了Simaan（1993）的三基金假设。
英文摘要
We represent (weighted-)selection-elliptical distributions as an affine combination of the $q$ selection variables plus an elliptical term whose direction alone is independent. This form suffices for $q+2$ fund separation via first-order stochastic dominance, inter alia relaxing Simaan's (1993) three-fund assumptions.
