分数布朗运动驱动的欧拉离散随机微分方程的数值Onsager-Machlup作用泛函
The Numerical Onsager-Machlup action functional for Euler discretized SDEs driven by fractional Brownian motion
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中文总结 AI 辅助
本文针对分数布朗运动驱动的欧拉离散SDE，在适当条件下推导了数值Onsager-Machlup作用泛函的显式表达式及数值分数欧拉-拉格朗日方程，并通过数值实验验证了理论结果。
中文摘要 AI 辅助
本文与以往结果不同，在漂移系数和数值参考路径满足适当条件的前提下，推导了由分数布朗运动驱动的欧拉离散随机微分方程的数值Onsager-Machlup作用泛函的显式表达式。随后，还得到了数值Onsager-Machlup作用泛函的数值分数欧拉-拉格朗日方程。最后，通过数值实验验证和支持了理论发现。
英文摘要
In this work, different from previous results, the explicit expression of numerical Onsager-Machlup action functional for Euler discretized SDEs driven by fractional Brownian motion is derived provided the drift coefficient and numerical reference path satisfy some suitable conditions. Then numerical fractional Euler-Lagrange equations for numerical Onsager-Machlup action functional are also obtained. Finally, numerical experiments to illustrate and support the theoretical findings.
发表机构
- School of Sciences, Great Bay University（大湾大学理学院）
- School of Mathematics, University of Science and Technology of China（中国科学技术大学数学系）
- School of Mathematics, Sun Yat-sen University（中山大学数学学院）
- Department of Mathematics and Department of Physics, Great Bay University（大湾大学数学系和物理系）
- School of Mathematics, Southeast University（东南大学数学学院）
机构由 AI 辅助整理，请以论文原文为准。
