发表机构
School of Mathematical Sciences, Shanghai Jiao Tong University（上海交通大学数学科学学院）
机构由 AI 辅助整理，请以论文原文为准。AI 中文总结
针对乘性α-稳定过程驱动的SDEs，推导稳定极限定理，利用其L¹指数压缩估计，得到带平均Lévy测度的非退化对称α-稳定极限过程。
AI 中文摘要
我们推导乘性α-稳定过程驱动的随机微分方程（SDEs）的稳定极限定理，关键要素是该SDEs的L¹指数压缩估计，极限过程为带平均Lévy测度的非退化对称α-稳定过程。
英文摘要
We derive a stable limit theorem for stochastic differential equations driven by multiplicative $α$-stable processes. A key ingredient is the $L^1$-exponential contractivity estimate for the SDEs. The limiting process is a non-degenerate symmetric $α$-stable process with an averaged Lévy measure.
Comments11 pages
