带多元时间的分数布朗运动：持续指数
Fractional Brownian motion with multivariate time: persistence exponents
首次发表
浏览论文内容
中文总结 AI 辅助
研究带D维时间的分数布朗运动在特定区域内不超固定水平的概率，推导得该概率对数与T的对数关系，明确赫斯特参数的作用。
中文摘要 AI 辅助
我们考虑在区域G(T)=(-T<ti<T,当j<d+1时tj>0)中具有D维时间的分数布朗运动，设P(T)为该过程在G(T)中不超过固定水平的概率。我们证明，当T很大时，logP(T)=(D-dH)logT(1+o(1))，其中H为该过程的赫斯特参数。
英文摘要
We consider fractional Brownian motion with D-dimensional time in the domain G(T)=(-T<ti<T,tj>0 if j<d+1). Let P(T) be the probability that the process will not exceed a fixed level in G(T). We show that for large T, logP(T)=(D-dH)logT(1+o(1)) where H is the Hurst parameter of the process
