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非对称变分不等式的近邻伽辽金方法

The proximal Galerkin method for non-symmetric variational inequalities

University of Notre Dame(圣母大学);Brown University(布朗大学);Portland State University(波特兰州立大学)

Guosheng Fu, Brendan Keith, Dohyun Kim, Rami Masri, Will Pazner

AI总结:

本文提出了一种非对称变分不等式的近邻伽辽金方法,通过建立符合性和混合混合一阶系统变体,实现了最优误差估计,并应用于美式期权定价等实际问题。

摘要:

我们介绍了用于非对称变分不等式的近邻伽辽金(PG)方法。所提出的方法在渐近意义上与网格无关,并产生保持约束的近似解。我们给出了符合性的PG公式和混合混合一阶系统变体(FOSPG)。我们为每个变体建立了最优的先验误差估计,这些估计已通过数值方法得到验证。最后,我们通过将该方法应用于美式期权定价、多孔介质中的自由边界问题、具有半渗透边界的对流扩散问题以及离散最大原理的实施来结束。

英文摘要:

We introduce the proximal Galerkin (PG) method for non-symmetric variational inequalities. The proposed approach is asymptotically mesh-independent and yields constraint-preserving approximations. We present both a conforming PG formulation and a hybrid mixed first-order system variant (FOSPG). We establish optimal a priori error estimates for each variant, which are verified numerically. We conclude by applying the method to American option pricing, free boundary problems in porous media, advection-diffusion with a semipermeable boundary, and the enforcement of discrete maximum principles.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来,可能存在错误,请以论文正文为准。

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