独立随机样本协方差矩阵的Hadamard积
Hadamard product of independent random sample covariance matrices with correlation structure
Université de Montréal（蒙特利尔大学）
AI总结：
本文研究了在特定维度缩放条件下，独立随机样本协方差矩阵的Hadamard积的渐近特征值分布特性。
摘要：
我们计算了矩阵$M = \bigodot_{i=1}^k \frac{1}{d_i}X^{(i)}{X^{(i)}}^\top$的渐近经验特征值分布，其中$X^{(i)}\in\mathbb{R}^{n\times d_i}$是独立矩阵，具有独立行但每行内有通用相关性，在维度缩放$\frac{n}{d_1\dots d_k}\to γ$的情况下。
英文摘要：
We compute the asymptotic empirical eigenvalue distribution of the matrix $M = \bigodot_{i=1}^k \frac{1}{d_i}X^{(i)}{X^{(i)}}^\top$ where $X^{(i)}\in\mathbb{R}^{n\times d_i}$ are independent matrices with independent rows but general correlation within each row under the dimension scaling $\frac{n}{d_1\dots d_k}\to γ$.
机构、总结、中文摘要均由AI分析而来，可能存在错误，请以论文正文为准。
