Multinode Shepard配置方法用于金融衍生品定价
Multinode Shepard collocation method for pricing of financial derivatives
AI总结：
本文提出将Multinode Shepard算子的空间近似与Backward Difference Formula的时间离散化相结合，用于数值求解二维Black-Scholes方程以进行金融衍生品定价，数值实验证明了其准确有效。
摘要：
本文探讨了使用Multinode Shepard方法对二维Black-Scholes方程进行数值求解。所提出的方法将基于Multinode Shepard算子的空间近似与基于Backward Difference Formula的时间离散化相结合。给出了数值实验以证明该方法的准确性和有效性。
英文摘要：
This paper explores the use of the multinode Shepard method for the numerical solution of the two-dimensional Black-Scholes equation. The proposed approach integrates a spatial approximation via the multinode Shepard operator with a temporal discretization based on the Backward Difference Formula. Numerical experiments are presented to demonstrate the accuracy and effectiveness of the method.
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