一种用于路径依赖型保险产品定价的泛函变分方法
A functional variational approach to pricing path dependent insurance policies
AI总结：
本文提出利用泛函Itô微积分的变分技术推导泛函偏微分方程，以解决支付流依赖资产完整历史路径的权益挂钩型保险产品定价问题。
摘要：
本文的主要目的是推导一个泛函偏微分方程（FPDE），用于计算与权益挂钩的保险产品，其中支付流可能依赖于金融资产的整个历史路径。为此，我们采用了泛函Itô微积分理论中的变分技术。
英文摘要：
The main purpose of this work is the derivation of a functional partial differential equation (FPDE) for the calculations of equity-linked insurance policies, where the payment stream may depend on the whole past history of the financial asset. To this end, we employ variational techniques from the theory of functional Itô calculus.
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