跳跃扩散模型中效用最大化的正倒向偏微分方程组
Forward Backward SDEs Systems for Utility Maximization in Jump Diffusion Models
摘要：
在一个简单的跳扩散模型中，考虑了在最终负债为随机负债的情况下，终端净财富的期望效用最大化的经典问题。根据Horst et al.（2014）和Santacroce-Trivellato（2014）的精神，在适当的条件下，最优策略以前向后向方程组的隐式形式表示。对于纯跳跃模型和指数效用模型，给出了一些明确的结果。
英文摘要：
We consider the classical problem of maximizing the expected utility of terminal net wealth with a final random liability in a simple jump-diffusion model. In the spirit of Horst et al. (2014) and Santacroce-Trivellato (2014), under suitable conditions the optimal strategy is expressed in implicit form in terms of a forward backward system of equations. Some explicit results are presented for the pure jump model and for exponential utilities.
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