扭曲风险度量的多项回测
Multinomial Backtesting of Distortion Risk Measures
AI总结：
本文提出一种基于风险水平分层与随机化的多项回测方法，将回测适用范围扩展至一般扭曲风险度量，并通过数值案例验证其性能。
摘要：
我们通过为一般扭曲风险度量提出一种多项回测方法，扩展了可进行回测模型的风险度量范围。该方法依赖于风险水平的分层与随机化。我们在数值案例研究中展示了所提方法的性能。
英文摘要：
We extend the scope of risk measures for which backtesting models are available by proposing a multinomial backtesting method for general distortion risk measures. The method relies on a stratification and randomization of risk levels. We illustrate the performance of our methods in numerical case studies.
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