恢复协方差阵谱的非渐近迭代方法
Recover the spectrum of covariance matrix: a non-asymptotic iterative method
Georgia Institute of Technology（佐治亚理工学院）；University of Bucharest（布加勒斯特大学）；Institute of Mathematics of the Romanian Academy（罗马尼亚科学院数学研究所）
摘要：
众所周知，样本协方差在谱中具有一致性偏差，例如Wishart矩阵的谱服从Marchenko-Pastur定律。在这项工作中，我们引入了一个迭代算法“浓度”，积极消除这种偏见，并恢复真正的光谱小，中等尺寸。
英文摘要：
It is well known the sample covariance has a consistent bias in the spectrum, for example spectrum of Wishart matrix follows the Marchenko-Pastur law. We in this work introduce an iterative algorithm 'Concent' that actively eliminate this bias and recover the true spectrum for small and moderate dimensions.
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