伪变差函数的特征定理
Characterization Theorems for Pseudo-Variograms
摘要：
伪变差函数自然地出现在多元Brown-Resnick过程的上下文中，并且是分析和预测多元随机场的有用工具。给出了矩阵值函数为伪变差函数的一个充分必要条件，并进一步给出了伪变差函数与多元相关函数的Schoenberg型结果.通过这些特征，我们提供了流行的单变量时空协方差模型的Gneiting的多变量的情况下的扩展。
英文摘要：
Pseudo-variograms appear naturally in the context of multivariate Brown-Resnick processes, and are a useful tool for analysis and prediction of multivariate random fields. We give a necessary and sufficient criterion for a matrix-valued function to be a pseudo-variogram, and further provide a Schoenberg-type result connecting pseudo-variograms and multivariate correlation functions. By means of these characterizations, we provide extensions of the popular univariate space-time covariance model of Gneiting to the multivariate case.
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