随机LTI状态空间系统最小误差方差估计的显式构造
Explicit construction of the minimum error variance estimator for stochastic LTI state-space systems
Dept. of Electronic Systems, Aalborg University, Aalborg, Denmark（丹麦奥尔堡大学电子系统系）；Laboratoire Signal et Automatique de Lille (CRIStAL), Lille, France（法国里尔信号与自动化实验室（CRIStAL））
摘要：
在这篇简短的文章中，我们展示了最佳（最小误差方差）估计量的推导，当随机LTI系统输出的一部分未被测量，但能够从测量的系统输出中预测。类似的推导以前已经完成，但没有使用状态空间表示。
英文摘要：
In this short article, we showcase the derivation of the optimal (minimum error variance) estimator, when one part of the stochastic LTI system output is not measured but is able to be predicted from the measured system outputs. Similar derivations have been done before but not using state-space representation.
机构、总结、中文摘要均由AI分析而来，可能存在错误，请以论文正文为准。
