关于某些自分解变量的背景驱动分布函数（BDDF）
On background driving distribution functions (BDDF) for some selfdecomposable variables
摘要：
许多经典变量（统计）是可自分解的。他们承认通过Lévy过程的随机积分表示。本文给出了它们的背景驱动分布函数（BDDF）的计算公式。这可以用于这些变量的模拟。其中讨论的例子有：伽马变量，双曲特征函数，学生t-分布，平面布朗运动下的随机区域，逆高斯变量，逻辑斯谛分布，非中心卡方，贝塞尔密度和费舍尔z-分布。发现表示法可能在统计应用中有用。
英文摘要：
Many classical variables (statistics) are selfdecomposable. They admit the random integral representations via Lévy processes. In this note are given formulas for their background driving distribution functions (BDDF). This may be used for a simulation of those variables. Among the examples discussed are: gamma variables, hyperbolic characteristic functions, Student t-distributions, stochastic area under planar Brownian motions, inverse Gaussian variable, logistic distributions, non-central chi-square, Bessel densities and Fisher z-distributions. Found representations might be of use in statistical applications.
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