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一类CVaR-LQ问题的可扩展上界

Toward a Scalable Upper Bound for a CVaR-LQ Problem

Margaret P. Chapman, Laurent Lessard

摘要:

我们研究了一个离散的,有限的时间范围内分布模糊的线性二次型,最优控制问题,其中的成本是通过评估条件风险价值(CVaR)。我们采取步骤,推导出一个可扩展的动态规划方法上限的最优值函数为这个问题。这个动态的程序产生一个新的,可调的风险规避控制政策,我们比较现有的国家的最先进的方法。

英文摘要:

We study a linear-quadratic, optimal control problem on a discrete, finite time horizon with distributional ambiguity, in which the cost is assessed via Conditional Value-at-Risk (CVaR). We take steps toward deriving a scalable dynamic programming approach to upper-bound the optimal value function for this problem. This dynamic program yields a novel, tunable risk-averse control policy, which we compare to existing state-of-the-art methods.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来,可能存在错误,请以论文正文为准。

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