EPEC市场能源现货价格预测的混合建模方法
Hybrid Modelling Approaches for Forecasting Energy Spot Prices in EPEC market
University of Verona（维罗纳大学）；Bergische Universität Wuppertal（伍珀塔尔贝格大学）；Technische Universität Darmstadt（达姆施塔特工业大学）
摘要：
在这项工作中，我们考虑了几种混合建模方法预测能源现货价格在EPEC市场。杂交是通过结合朴素模型，傅立叶分析，ARMA和GARCH模型，均值回归和跳跃扩散模型，和递归神经网络（RNN）。2013-2014年的电价方面给出了培训数据，2015年的测试数据。
英文摘要：
In this work we considered several hybrid modelling approaches for forecasting energy spot prices in EPEC market. Hybridization is performed through combining a Naive model, Fourier analysis, ARMA and GARCH models, a mean-reversion and jump-diffusion model, and Recurrent Neural Networks (RNN). Training data was given in terms of electricity prices for 2013-2014 years, and test data as a year of 2015.
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