通过鞅合并序列 e 值
Merging sequential e-values via martingales
AI总结：
本文研究 e 值合并问题，提出基于鞅的合并函数类，证明其支配所有序列 e 值合并方法，并给出独立 e 值情形下基于重排数据鞅的一般合并函数类。
摘要：
我们研究将序列或独立的 e 值合并为一个 e 值或 e 过程的问题。我们通过鞅描述了一类 e 值合并函数，并证明它支配所有针对序列 e 值的合并方法。所有用于构造 e 过程的可容许方法也可以通过这种方式获得。在合并独立 e 值的情形中，情况变得复杂得多，我们基于应用于重排数据的鞅提供了一类一般的此类合并函数。
英文摘要：
We study the problem of merging sequential or independent e-values into one e-value or e-process. We describe a class of e-value merging functions via martingales and show that it dominates all merging methods for sequential e-values. All admissible methods for constructing e-processes can also be obtained in this way. In the case of merging independent e-values, the situation becomes much more complicated, and we provide a general class of such merging functions based on martingales applied to reordered data.
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