鞅最优输运对偶
Martingale optimal transport duality
摘要：
我们得到了一个对偶表示的Kantorovich功能定义的函数在Skorokhod空间使用商集。我们的表示形式的Choquet容量所产生的鞅测度满足额外的限制，以确保兼容的商集。这些集合包含随机积分定义的路径和两个这样的定义开始简单的被积。我们分析的另一个重要组成部分是正则化版本的Jakubowski的$S$ -拓扑上的Skorokhod空间。
英文摘要：
We obtain a dual representation of the Kantorovich functional defined for functions on the Skorokhod space using quotient sets. Our representation takes the form of a Choquet capacity generated by martingale measures satisfying additional constraints to ensure compatibility with the quotient sets. These sets contain stochastic integrals defined pathwise and two such definitions starting with simple integrands are given. Another important ingredient of our analysis is a regularized version of Jakubowski's $S$-topology on the Skorokhod space.
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