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arXiv 1707.03045math.NAcs.NAcs.SI
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矩阵函数的低秩更新

Low-rank updates of matrix functions

Univ. Lille(里尔大学);École Polytechnique Fédérale de Lausanne(洛桑联邦理工学院)

Bernhard Beckermann, Daniel Kressner, Marcel Schweitzer

AI总结:

本文研究如何高效更新矩阵函数f(A)在A发生低秩修改时的近似问题,通过投影到张量化的Krylov子空间中,提出了一种基于多项式次数的收敛性证明方法,适用于矩阵指数和马尔可夫函数等场景。

摘要:

我们考虑在矩阵A∈C^{n×n}发生低秩修改时,如何更新矩阵函数f(A)的问题。即,我们旨在近似f(A+D)-f(A),其中D为秩k<<n的矩阵。本文提出的方法通过投影到由A和A*的矩阵向量乘法产生的张量化的Krylov子空间中来实现高效性。我们证明,通过m步所提出的方法获得的近似在f为次数不超过m的多项式时是精确的,并以此为基础证明了多种收敛性结果,特别是对于矩阵指数和马尔可夫函数。我们通过网络分析中的各种示例展示了该方法的性能,其中我们的方法可用于廉价地更新中心性和可达性度量。

英文摘要:

We consider the task of updating a matrix function $f(A)$ when the matrix $A\in{\mathbb C}^{n \times n}$ is subject to a low-rank modification. In other words, we aim at approximating $f(A+D)-f(A)$ for a matrix $D$ of rank $k \ll n$. The approach proposed in this paper attains efficiency by projecting onto tensorized Krylov subspaces produced by matrix-vector multiplications with $A$ and $A^*$. We prove the approximations obtained from $m$ steps of the proposed methods are exact if $f$ is a polynomial of degree at most $m$ and use this as a basis for proving a variety of convergence results, in particular for the matrix exponential and for Markov functions. We illustrate the performance of our method by considering various examples from network analysis, where our approach can be used to cheaply update centrality and communicability measures.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来,可能存在错误,请以论文正文为准。

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