美式期权前定式差分格式的后验误差估计
A Posteriori Error Estimator for a Front-Fixing Finite Difference Scheme for American Options
摘要：
对于美式期权估值问题的数值解，我们提供了一个用MATLAB编写的脚本，实现了显式有限差分格式。本文的主要贡献是在Richardson外推理论的基础上定义了美式期权定价的后验误差估计。这个误差估计器允许我们找到一个合适的网格，其中计算的解决方案，期权价格场变量和自由边界位置，验证一个前缀的误差容限。
英文摘要：
For the numerical solution of the American option valuation problem, we provide a script written in MATLAB implementing an explicit finite difference scheme. Our main contribute is the definition of a posteriori error estimator for the American options pricing which is based on Richardson's extrapolation theory. This error estimator allows us to find a suitable grid where the computed solution, both the option price field variable and the free boundary position, verify a prefixed error tolerance.
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