关于Boltzmann型价格形成模型
On a Boltzmann type price formation model
摘要：
在本文中，我们提出了一个玻尔兹曼型价格形成模型，这是一个抛物型自由边界模型的Lasry和狮子在2007年提出的奖项的演变。我们讨论了Boltzmann型模型的数学分析，并证明了当交易率趋于无穷大时，它的解收敛于Lasry和Lions模型的解。此外，我们分析了快速时间尺度上的初始层的行为，并说明了各种数值实验的价格动态。
英文摘要：
In this paper we present a Boltzmann type price formation model, which is motivated by a parabolic free boundary model for the evolution of the prize presented by Lasry and Lions in 2007. We discuss the mathematical analysis of the Boltzmann type model and show that its solutions converge to solutions of the model by Lasry and Lions as the transaction rate tends to infinity. Furthermore we analyse the behaviour of the initial layer on the fast time scale and illustrate the price dynamics with various numerical experiments.
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