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arXiv 0908.45602009-08math.PR

不稳定INAR（p）过程的渐近性

Asymptotic behavior of unstable INAR(p) processes

Matyas Barczy, Marton Ispany, Gyula Pap

备注：: 35 pages; corrected and extended version: a new section on an application for Boston armed robberies data set is added
发表信息：: Stochastic Processes and their Applications 121(3), 2011, 583-608
DOI：: 10.1016/j.spa.2010.11.005

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摘要：

本文描述了一个p阶不稳定整数值自回归模型（INAR（p））的渐近性态。在自然假设下，证明了由不稳定INAR（p）过程形成的适当尺度的随机阶梯函数序列弱收敛于平方贝塞尔过程。我们注意到，这种极限行为是非常不同的，从熟悉的不稳定自回归过程的顺序p。波士顿武装抢劫案的数据集的应用。

英文摘要：

In this paper the asymptotic behavior of an unstable integer-valued autoregressive model of order p (INAR(p)) is described. Under a natural assumption it is proved that the sequence of appropriately scaled random step functions formed from an unstable INAR(p) process converges weakly towards a squared Bessel process. We note that this limit behavior is quite different from that of familiar unstable autoregressive processes of order p. An application for Boston armed robberies data set is presented.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来，可能存在错误，请以论文正文为准。

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