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具有正Wasserstein曲率的马氏跳过程的一个新的Poisson型偏差不等式

A new Poisson-type deviation inequality for Markov jump processes with positive Wasserstein curvature

Aldéric Joulin

备注：
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/08-BEJ158 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)
发表信息：
Bernoulli 2009, Vol. 15, No. 2, 532-549
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摘要：

本文的目的是将Joulin（Bernoulli 13（2007）782- 798）开始的Poisson型偏差不等式的研究推广到正曲Markov跳过程的经验均值.特别是，我们的主要结果推广了Lezaud（Ann. Appl. Probab. 8（1998）849- 867，ESAIM Probab.中央集权主义者5（2001）183- 201）。应用到生灭过程完成了这项工作。

英文摘要：

The purpose of this paper is to extend the investigation of Poisson-type deviation inequalities started by Joulin (Bernoulli 13 (2007) 782--798) to the empirical mean of positively curved Markov jump processes. In particular, our main result generalizes the tail estimates given by Lezaud (Ann. Appl. Probab. 8 (1998) 849--867, ESAIM Probab. Statist. 5 (2001) 183--201). An application to birth--death processes completes this work.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来，可能存在错误，请以论文正文为准。

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