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arXiv 0903.44752009-03-25q-fin.PR

合成CDO投资级份额的精确定价渐近性（Ⅰ）--大规模同质资产池

Exact Pricing Asymptotics of Investment-Grade Tranches of Synthetic CDO's Part I: A Large Homogeneous Pool

Richard B. Sowers

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摘要：

我们使用大偏差理论来研究合成CDO的投资级份额的定价。在本文中，我们考虑一个简化的模型，这将使我们能够介绍一些概念和计算。

英文摘要：

We use the theory of large deviations to study the pricing of investment-grade tranches of synthetic CDO's. In this paper, we consider a simplified model which will allow us to introduce some of the concepts and calculations.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来，可能存在错误，请以论文正文为准。

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