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arXiv 0809.3714math.NAcs.NAq-fin.CPstat.AP
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一类有限马尔可夫矩问题的存在性、唯一性及构造性求解算法

Existence, uniqueness and a constructive solution algorithm for a class of finite Markov moment problems

IAC–CNR “Mauro Picone” (sezione di Bari)(意大利国家研究委员会马乌罗·皮乔内研究所巴里分部);CSC, KTH(瑞典皇家理工学院计算科学中心)

Laurent Gosse, Olof Runborg

AI总结:

针对具有任意正负分支数的有限马尔可夫矩问题,给出了解的存在性和唯一性判据,刻画了非唯一解族,并提出了一种构造性数值求解算法。

摘要:

我们考虑一类具有任意数量正负分支的有限马尔可夫矩问题。我们给出了解的存在性和唯一性判据,并详细刻画了非唯一解族。此外,我们提出了一种构造性算法来数值求解矩问题,并证明了该算法能计算出正确的解。

英文摘要:

We consider a class of finite Markov moment problems with arbitrary number of positive and negative branches. We show criteria for the existence and uniqueness of solutions, and we characterize in detail the non-unique solution families. Moreover, we present a constructive algorithm to solve the moment problems numerically and prove that the algorithm computes the right solution.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来,可能存在错误,请以论文正文为准。

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