等待时间分布的活动谱
Activity spectrum from waiting-time distribution
摘要：
在高频金融数据中，不仅回报率而且交易之间的等待时间都是随机变量。在这项工作中，我们分析了等待时间过程的频谱逐滴答交易。本文用正则化方法分析了与拉普拉斯变换实逆严格相关的数值问题。我们还分析了这些光谱的一个粗略的方法，使用梳狄拉克的δ函数。
英文摘要：
In high frequency financial data not only returns but also waiting times between trades are random variables. In this work, we analyze the spectra of the waiting-time processes for tick-by-tick trades. The numerical problem, strictly related with the real inversion of Laplace transforms, is analyzed by using Tikhonov's regularization method. We also analyze these spectra by a rough method using a comb of Dirac's delta functions.
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