Michael I. Jordan

Stochastic Optimization with Optimal Importance Sampling

具有最优重要性采样的随机优化

Liviu Aolaritei, Bart P. G. Van Parys, Henry Lam, Michael I. Jordan

机构 * University of California, Berkeley（加州大学伯克利分校） ； CWI（荷兰信息与计算科学研究所） ； Columbia University（哥伦比亚大学） ； Inria（法国国家信息与自动化技术研究院） 纠错

AI总结 本文提出了一种单循环随机逼近算法，用于解决随机优化中决策变量与重要性采样分布相互依赖的问题，实现了全局收敛和最小渐近方差。