PIVOT: Bridging Black-Scholes Implied-Volatility and Price Objectives via Differentiable Jäckel Operator
PIVOT: 通过可微分的Jäckel算子桥接Black-Scholes隐含波动率与价格目标
发表机构 * Mathematical Institute, University of Oxford(牛津大学数学研究所) ; McMaster University(麦基尔大学) ; Vector Institute for AI(人工智能矢量研究所) ; DRW
AI总结 提出PIVOT层,通过隐式微分保留Jäckel求解器的前向精度,并利用门控机制处理低vega区域的奇异性,实现价格与隐含波动率空间的高效可微转换。
Comments 30 pages, 17 figures, 12 tables